| Copula模型 |
99%置信水平下的VaR |
95%置信水平下的VaR |
||||
| GARCH-st-C-Vine Copula |
失败次数(期望次数) |
失败率 |
检验值LR |
失败次数(期望次数) |
失败率 |
检验值LR |
| 6 (7) |
0.95% |
0.0166 (0.8973) |
26 (32) |
4.1204% |
1.1089 (0.2923) |
|